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要设置骚扰短信拦截电话号码，可以按照以下步骤操作。
1、打开手机自带的“设置”应用。
2、在设置菜单中找到并点击“安全与隐私”或类似的选项。
3、进入“骚扰拦截”或类似名称的选项。
4、可以看到一些已经添加到拦截列表中的号码和短信内容，要添加新的拦截号码，点击“添加拦截号码”或类似的选项。
5、在弹出的对话框中输入想要拦截的电话号码，并保存设置。
6、也可以设置拦截模式，例如只拦截黑名单中的电话，或者拦截陌生号码等，根据需求选择合适的模式。
7、完成以上步骤后，手机将会自动拦截被列入拦截列表的电话号码发来的短信。
许多手机都会提供第三方安全软件，如腾讯手机管家、百度手机卫士等，这些软件通常也提供骚扰短信拦截功能，在这些软件中，也可以设置拦截规则，添加想要拦截的电话号码。
方法供参考，不同手机品牌和操作系统版本可能会有所不同，可以根据实际情况进行调整，完成设置后，手机将会自动拦截被列入拦截列表的电话号码发来的短信，保护用户不受骚扰。